استراتيجية التداول يكا

إستراتيجية تداول يكا
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
كيفية استخدام يكا للتداول.
هل يمكن لأي شخص أن يعطيني بعض المؤشرات حول كيفية التعامل مع يكا للتداول؟ على وجه الخصوص، يبدو لي، يكا مفيد لاختيار مجموعة فرعية من محفظة من الأسهم (أو غيرها) بدلا من تداول كل الأسهم. ولكن أتساءل عما إذا كان يمكن أيضا أن تضيف قيمة عند تداول سهم واحد؟ هل يمكن تطبيق نظام يكا بطريقة ما على المدخلات الأخرى التي قد تؤثر على سعر السهم - ربما المؤشرات الفنية؟
20 متغيرات خارجية ضعيفة ثابتة. ثم يمكنك استخدام يكا للحصول على 3 فقط.
4 متغيرات متعامدة من أجل تبسيط النموذج الخاص بك دون أن تفقد الكثير من المعلومات (ربما أول 3.
4 المكونات الرئيسية شرح أكثر من 90٪ من 10.
20 المتغيرات الأصلية & # 39؛ مجموع التباين). على سبيل المثال، غالبا ما يستخدم التجار الفنيون الكثير من t. a. مثل مؤشر الماكد ومؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوكاستيك وهلم جرا: فمن المرجح أن المكون الرئيسي الأول لهذه المؤشرات يفسر أكثر من 95٪ من جميع المؤشرات. التباين. وندش]؛ ليزا آن 2 مايو / أيار في الساعة 9:54.
للإجابة على أسئلتك يجب أن نلقي نظرة على ما يفعله.
يتم تعريف يكا رياضيا على أنها تحويل خطي متعامد يحول البيانات إلى نظام إحداثيات جديد، بحيث تكون ناقلات الأخبار متعامدة وتشرح الجزء الرئيسي من تباين المجموعة الأولى.
استغرق الأمر N × M ماتريس كما المدخلات، N يمثل تكرار مختلف من التجربة و M نتائج مسبار معين. وسوف تعطيك الاتجاهات (أو المكونات الرئيسية) التي تفسر التباين في مجموعة البيانات الخاصة بك.
لذلك كل ذلك يعتمد على ما كنت المدخلات إلى يكا الخاص بك. يمكنني استخدام يكا للنظر في ارتباط السوق، لذلك أنا إدخال M الأسعار على N مرات. يمكنك قياس اختلاف المخرجات (غريكس، العقود الآجلة) من أسهم واحدة لنلقي نظرة على دينامياتها. سوف استخدام بلدي يعطي ارتباط سعر السهم مع السوق، والمعروفة باسم بيتا، والاستخدام الآخر يعطي الارتباط بين المؤشرات الفنية المختلفة من الأسهم. وكذلك أعتقد أنك يمكن أن تحصل على بعض النتائج مثيرة للاهتمام مع مؤشرات مختلفة على مخالفات مختلفة.
لا ننسى المعالجة المسبقة. كما ترون هنا: مزامنة البيانات هناك بعض المشاكل صعبة مع دتس السوق.
كما يعتمد على ما تفعله مع النتائج الخاصة بك. يمكنك استخدام بعض المعايير لإزالة المكونات مع اختلاف بسيط للحد من البعد من مجموعة البيانات الخاصة بك. هذا هو "الهدف" المعتاد من يكا. أنها تعطيك عدد أقل من الأسهم لبناء محفظة، لتقدير منحنيات الربح / المخاطر. ولكن يمكنك أيضا القيام بمعالجة آخر أكثر تعقيدا. هنا: th-if. uj. edu. pl/acta/vol36/pdf/v36p2767.pdf يمكنك أن ترى استخدام يكا جنبا إلى جنب مع نظرية مصفوفة عشوائية لإزالة ضجيج السوق.
يكا هو أداة، أداة قوية جدا، ولكن مجرد أداة. ستعتمد نتائجك على كيفية استخدامها. الخطر هو استخدامه كثيرا. أنت تعرف ما قالوه، إذا كان لديك مطرقة كل مشكلة تبدو وكأنها مسمار.
كما شرحت في هذا المنصب، يكا هو طريقة الحد من البعد.
لا توجد وسيلة لاستخدامها لتحديد القيم الجوهرية للسهم، وبالتالي فإنه لا يستخدم مباشرة للتداول.

QuantStatRisk.
. كل شيء عن البيانات والاستراتيجيات.
الأربعاء، 28 ديسمبر، 2018.
زوج التداول: استخدام يكا لتشكيل أزواج من الأوراق المالية.
# تحميل المكتبة.
# قراءة ملف. csv يسمى "test2.csv" في R.
# وبناء الفارق S = y-هدجيراتيو * x.
#beta يمثل معامل النموذج الأول هو هيدجيراتيو.
# الاختبار هو أداء عند مستوى 5٪،
إف (ريسكادف $ p. value & لوت؛ 0.05)
القط ("من المرجح أن يعني التراجع \ n")
كات ("ذي سبرياد إس نوت مين-ريفيرتينغ \ n")
# باكتست استراتيجية التداول الزوج وتحسين معالمه.
# بسيط الانحدار الخطي نموذج على ترينسيت.
# يحدد انتشار.
كات ("سبرياد مين:"، سبريدمان، "\ n")
كات ("سبياد ستاندارد ديفياتيون:"، سبريادستديف، "\ n")
# شراء انتشار عندما تنخفض قيمة أقل من 2 الانحرافات القياسية.
# والسراويل تنتشر عندما ترتفع قيمته فوق 2 الانحرافات المعيارية.
# زكور لديه الانحراف المعياري = 1.
القط ("نسبة شارب على مجموعة التدريب هي:"، شاربترينسيت، "\ n")
القط ("نسبة شارب على مجموعة الاختبار هي:"، شاربتيستست، "\ n")
تعليقان:
تكس لتقاسم هذا. ومن المثير للاهتمام بما فيه الكفاية، وأنا في عملية استخدام يكا لمشروع أناليسيس البيانات لدي في العمل. أشياء جيدة!

MatlabTrading.
مدونة ل ماتلاب & # 174؛ المستخدمين المهتمين في استراتيجيات التداول الحسابية، باكتستينغ، تداول أزواج، المراجحة الإحصائية الخ.
الاثنين 3 ديسمبر 2018.
استخدام يكا للتجارة انتشار.
ومع ذلك، هناك طريقة رياضية تسمى تحليل المكونات الرئيسية التي يمكن استخدامها بسهولة لخلق مستقر (= قابل للتداول؟) ينتشر. يتم إخفاء جميع الجبر الخطي لحسن الحظ داخل وظيفة برينكومب، ولكن إذا كنت ترغب في فهم كيف يعمل يكا حقا، نلقي نظرة على هذا البرنامج التعليمي. ويمكن وصف البيانات المحولة على النحو التالي: 1-ست المكون: "الحد الأقصى للحافظة التقلب"، والتي عادة ما تكون مرتبطة جدا للغاية مع السوق. 2-ند المكون: محفظة "محايدة السوق"، وجود أقصى التباين. 3-d ومكونات أخرى تنخفض درجات التباين. لاحظ أنه من خلال التصميم، يكا تنتج مكونات متعامدة، وهذا يعني أن جميع المحافظ ليست مرتبطة ببعضها البعض. لذلك 2 ومحافظ أخرى هي محايدة في السوق.
8 تعليقات:
A (أفضل) تاجر الإنسان مرنة بما فيه الكفاية لتغيير وجهة نظره عندما تتغير الحقائق. لا يمكن لنموذج أن يفعل ذلك لأنه يفترض تحليل يكا (أو أي نوع من التحليل) هو الصحيح 100٪.
صحيح، ولكن التاجر هو إنسان، وعلى هذا النحو عرضة للتغيير وجهات النظر، حتى لو لم تتغير الحقائق حقا. وذلك لأن الجمعيات والمشاعر والاستنتاجات الخاطئة وهلم جرا تشارك في القرار. لجعلها قصيرة: لا يوجد غداء مجاني. كل مفهوم يأتي بتكلفة. المرونة ليست مجانا.
Z - النتيجة، بولينجر، رسي، مجرد اختيار واحد :). الشيء الوحيد الذي هو المهم هو أن انتشار هو يعني العودة.
جيف، هل قارنت هذا النهج مع التكامل المشترك؟ مثلا جوهانزن على محفظة الأصول المتعددة؟ هل ينتشر يكا على أساس أكثر استقرارا؟ في المقالة التي تركز على جهاز الكمبيوتر 3 و 4، لماذا لا 2؟
هل يمكنك شرح الكيفية التي تتعلق بها مكونات يكا 3 و 4 بأزواج الحماية الفعلية في هذا المثال؟
هذه هي فكرة مثيرة جدا للاهتمام. ربما تكون وسيلة للعثور على & كوت؛ مركب & كوت؛ فئات الأصول للتداول بخلاف & كوت؛ القياسية & كوت؛ (الأسهم، السلع، السندات، الخ).
هل يعني انعكاس أفضل طريقة لتداول هذه الهوامش؟ إذا كان الجواب نعم، لماذا؟ حاولت رسي أوب / أوس على مكونات يكا من 4 صناديق الاستثمار المتداولة بلد النفط والمكونات لا يبدو أن يعني للغاية العودة، على الأقل ليس على المدى القصير (أي اضطررت لاستخدام مؤشر القوة النسبية (10+) بدلا من رسي على المدى القصير (2 )).
أنا آسف ولكن زوج ترادينغ يتطلب الأصول المترابطة القابلة للتداول.
وفاتولبوكس - المشي إلى الأمام أدوات التحليل.
ماتلاب الوظيفة الإضافية لتطوير استراتيجيات التداول خوارزمية في ماتلاب طريقة سهلة.

MatlabTrading.
مدونة ل ماتلاب & # 174؛ المستخدمين المهتمين في استراتيجيات التداول الحسابية، باكتستينغ، تداول أزواج، المراجحة الإحصائية الخ.
الأحد، 30 ديسمبر، 2018.
هل تداول أزواج ميت؟
من هذه إتفس يمكن إجراء 90 أزواج فريدة من نوعها. كل زوج هو الذي شيد كسوق محايدة الانتشار.
في كل يوم، لكل زوج، وحساب ض النتيجة على أساس 25 يوما الانحراف المعياري.
إذا كانت النتيجة Z & غ؛ عتبة، تذهب قصيرة، وثيقة في اليوم التالي.
إذا كانت النتيجة س & لوت؛ - threshold تذهب طويلة، بالقرب من اليوم التالي.
في ما يلي النتائج المحاكية لعدة عتبات:
ليست هذه هي المرة الأولى التي جئت عبر هذا التغيير في يعني عكس السلوك في إتفس. بغض النظر عن ما حاولت، لم يكن لي الحظ في العثور على استراتيجية التداول أزواج من شأنها أن تعمل على إتفس الماضي 2018. استنتاجي هو أن هذه الأنواع من نماذج ستات أرب بسيطة فقط لا قطعه أكثر من ذلك.
يكا - كيف يعمل حقا.
دعونا نأخذ سبي و إوم، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا. إذا تم رسم عوائد يومية من إوم ضد العوائد اليومية من سبي، والعلاقة هي خطية للغاية (انظر الرسم البياني الأيسر).
المتجه الثاني هو في هذه الحالة -0.78 سبي + 0.62 إوم التي تنتج انتشار محايد للسوق. وبطبيعة الحال سوف يتحقق نفس النتيجة باستخدام بيتا من إوم.
الشيء الممتع حول يكا هو أنه من المفيد في بناء ثلاث مرات وأكثر أرجل ينتشر. الإجراء هو بالضبط نفس ما سبق، ولكن يتم التحول في الفضاء الأبعاد هايجر.
الاثنين 3 ديسمبر 2018.
استخدام يكا للتجارة انتشار.
ومع ذلك، هناك طريقة رياضية تسمى تحليل المكونات الرئيسية التي يمكن استخدامها بسهولة لخلق مستقر (= قابل للتداول؟) ينتشر. يتم إخفاء جميع الجبر الخطي لحسن الحظ داخل وظيفة برينكومب، ولكن إذا كنت ترغب في فهم كيف يعمل يكا حقا، نلقي نظرة على هذا البرنامج التعليمي. ويمكن وصف البيانات المحولة على النحو التالي: 1-ست المكون: "الحد الأقصى للحافظة التقلب"، والتي عادة ما تكون مرتبطة جدا للغاية مع السوق. 2-ند المكون: محفظة "محايدة السوق"، وجود أقصى التباين. 3-d ومكونات أخرى تنخفض درجات التباين. لاحظ أنه من خلال التصميم، يكا تنتج مكونات متعامدة، وهذا يعني أن جميع المحافظ ليست مرتبطة ببعضها البعض. لذلك 2 ومحافظ أخرى هي محايدة في السوق.
الخميس، 27 سبتمبر، 2018.
استراتيجية الفجوة مع البيانات لحظيا.
5ct الذي يبدو معقولا جدا.
هذا يقودني إلى استنتاج أن كنت بالفعل على بينة من: ياهو يقتبس فتح ليست مناسبة لاستراتيجية باكتستينغ.
الخميس، 20 سبتمبر، 2018.
إعادة النظر في استراتيجية الفجوة.
التجارة الفجوات فقط أكبر من 0.1٪ أدخل على فتح (قصيرة لفجوة تصل وفترة طويلة لفجوة أسفل). يتم تعيين الهدف الربح في إغلاق اليوم السابق. إذا لم يتم الوصول إلى هدف الربح خلال اليوم، الخروج على وثيقة هذه المرة أنا تصحيح البيانات لتوزيعات الأرباح.
وهناك حالة أكثر واقعية تشمل تكلفة الصفقة حوالي 0.03٪، وهو ما يقرب من 3ct ل سبي. 1ct هو لجنة البكالوريا الدولية، وهناك حاجة إلى اثنين آخرين للعبور انتشار العطاء-أسك.
الأربعاء، 19 سبتمبر، 2018.
سبي فتح الثغرات.
هذه المرة ألقيت نظرة على المسألة بطريقة مختلفة قليلا: أبحث عن علاقة بين التغيير بين عشية وضحاها (سبيكلوس-تو-أوبين) والتغيير اليومي (أوبين-تو-كلوز) من جلسة التداول التالية.
وفيما يلي رسم بياني للتغيرات النسبية التراكمية اليومية ل سبي لمدة 3 سنوات تقريبا من البيانات. الخط الأزرق هو التغيير بين عشية وضحاها والخط الأخضر تغيير جلسة اليوم. ومن الواضح على الفور أن جلسة اليوم هي أكثر تقلبا ثم جلسة ليلية. . وبصرف النظر عن أن لا شيء خاص حقا في هذا الرسم البياني.
الاثنين، 26 مارس، 2018.
التكلفة المخفية من الرابع عشر.
تخيل أننا سوف تتداول محفظة طويلة فس، طويلة الرابع عشر والساقين لها نفس رأس المال، إعادة التوازن في الإغلاق. في هذه الحالة، يجب أن العائدات اليومية من فس الرابع عشر إلغاء بعضها البعض، وينبغي أن يكون بنل التراكمي شقة. ولكن في الواقع، فإن موقف تقلب طويل باستخدام فكس قصيرة يتفوق على الرابع عشر طويلة بنحو 7٪ سنويا. تصحيح لاقتراض تكلفة فس، وهو حوالي 2.5٪، لا يزال هناك حوالي 5٪ الفرق !.
الاستنتاج: سوف يلعب تقلب قصير باستخدام الرابع عشر يكلفك حوالي -02828٪ يوميا، بالنسبة لموقف فس القصير (اقتراض التكلفة غير المدرجة).
الجمعة، 24 فبراير، 2018.
إضافة وظيفة قاعدة البيانات إلى ماتلاب مع سكليت.
الحل يأتي في شكل سكليت، محرك قاعدة بيانات سيرفيرليس الذي يخزن قاعدة البيانات بأكملها في ملف واحد. ويستخدم على نطاق واسع في أي شيء من الهواتف المحمولة إلى مينفرامس ويعمل على أي شيء تقريبا.
منذ بعض الوقت لقد كتبت مشاركة على استخدام سكليت في ماتلاب. كما أنا لا تزال مستخدم سعيد، والوقت للحصول على تحديث وتجريبي.
التثبيت: تحتاج فقط إلى تحميل وفك الملفات من هنا: mksqlite. berlios. de/mksqlite_eng. html.
(ملاحظة: ستحتاج على الأرجح إلى تجميع من مصدر على نظام 64BIT).
وفاتولبوكس - المشي إلى الأمام أدوات التحليل.
ماتلاب الوظيفة الإضافية لتطوير استراتيجيات التداول خوارزمية في ماتلاب طريقة سهلة.

ألفا نقطة المستثمرين.
التحكيم الإحصائي | إدارة المحافظ | كوانت فينانس.
استراتيجيات التداول.
قائمة صناديق التداول المتداولة.
صندوق المتاجرة في البورصة (& # 8220؛ إتف & # 8221؛) هو أمان قابل للتسويق عادة ما يتتبع فهرس أو مجموعة من الأصول. ويجري تداولها كمخزون منتظم وعادة ما يكون لديها سيولة أعلى وخفض الرسوم من الصناديق المشتركة، بل هو خيار الاستثمار شعبية جدا.
لدى إتف قائمة كبيرة من صناديق الاستثمار المتداولة المتاحة في السوق، والتي تم تجميعها من قبل 1) فئة الأصول (على سبيل المثال السلع، الدخل الثابت، الخ)، 2) نمط الاستثمار (على سبيل المثال، قصير، قصير، الخ) (ريت، والمرافق، وما إلى ذلك)، 4) المنطقة، والعديد من الفئات الأخرى. كما يقدم قائمة من صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع المؤشرات الرئيسية (مثل S & أمب؛ P 500، راسل 3000، وما إلى ذلك).
هذا هو بالتأكيد قائمة تستحق التدقيق بها: إتف / القنوات.
استراتيجيات التداول 101.
توليد ألفا هو واحد فقط من ثلاثة أرجل اللازمة لاستراتيجية التداول كاملة. يحتاج الفاس إلى أن يتم مزجها مع نموذج المخاطر وتقديرات تكلفة المعاملات في محسن من أجل التوصل إلى أوامر المقابلة التي تحتاج إلى وضعها. وفيما يلي عرض لهذه العملية:
بالنسبة لتكاليف المعاملات، عادة ما يقوم المستثمرون بالحسابات التالية:
تكاليف المعاملات = رسوم التجارة + عرض الأسعار - طرح تكلفة الانتشار = x بب + عرض الأسعار - 2.
حيث x هي الرسوم التجارية التي يفرضها الوسيط.
ويشير نموذج المخاطر إلى مصفوفة التباين - التباين في عوائد الأسهم ألفاس تشير إلى مزيج من عدد من ألفاس موحد، على سبيل المثال. وتغيرات الزخم، ومتوسط ​​تغيرات الأرباح، وتداول الأزواج، وما إلى ذلك.
محسن في تنفيذ العمليات التالية (تحسين متعدد الأهداف):
تعظيم التعرض ألفا تقليل تكاليف المعاملات تقليل المخاطر.
ومن بين األهداف والقيود األخرى التي يتم تضمينها عادة: تحييد التعرض للبيتا) لالستراتيجيات المحايدة في السوق (ووضع األحجام لحجم التجارة وحجم الموقع والتعرض للصناعة والتعرض للبلد وما إلى ذلك. نخطط لمزيد من البحث في عملية التحسين في الوظائف المستقبلية.
متوسط ​​الانحراف باستخدام منحنيات الانحدار الخطي.
قدمنا ​​مفهوم متوسط ​​الانعكاس في وظيفة سابقة، في هذه المقالة سوف نقدم نسخة معدلة من انعكاس المتوسط ​​الذي يستخدم المنحنيات الانحدار الخطي بدلا من المتوسطات المتحركة.
المتوسط ​​المتحرك هو مؤشر متخلف وبالتالي فإن منحنيات الانحدار الخطي يمكن أن توفر على نحو أفضل ملاءمة للبيانات المتاحة. ومن المفيد مقارنة نتائج كلا الطريقتين مع ذلك & # 8211؛ وينطبق نفس الشيء على أي نسخ تم اختبارها، سيكون من المنطقي المقارنة أولا مع الإصدار الأساسي.
إن منحنى الانحدار الخطي هو في الأساس حزمة من الخطوط العديدة، إلا أن النهايات المتطرفة للخطوط مخفية (الحدود العلوية والسفلية)، في حين أن نقطة الوسط تظهر فقط وترتبط على التوالي بنقاط منتصف أخرى عبر السلسلة الزمنية.
تنفيذ الاختبار السابق لمتوسط ​​العائد على أسهم S & أمب؛ P500 باستخدام منحنيات الانحدار الخطي:
تقدير منحنى الانحدار الخطي لكل نافذة نظرة في كل يوم مقارنة سعر الإغلاق مع متوسط ​​القيمة المقدرة؛ إذا كان سعر الإغلاق أكبر من المتوسط ​​+ n * الانحراف قصيرة وتغلق عند عبور المتوسط ​​أو في وقت محدد مسبقا إذا كان سعر الإغلاق أقل من المتوسط ​​& # 8211؛ n * الانحراف لفترة طويلة وتغلق عند عبور المتوسط ​​أو في وقت محدد مسبقا.
استراتيجية الزخم المعدل.
هذا هو استراتيجية الزخم أنب قليلا التي تنطوي على تعيير عوائد الأسهم باستخدام مقياس المخاطر. في هذا المثال، سوف نشير إلى استخدام مستويات فيكس لتعديل المخاطر للعائدات. وميكن استخدام مقاييس املخاطر األخرى مثل القيمة املعرضة للخطر. مفهوم مشابه، ونحن ضبط عوائد باستخدام مؤشر خطر قبل فرز الكون من الأسهم على أساس العائدات.
فيكس هو مؤشر مؤشر التقلب كبوي، وهو مقياس شعبي للتذبذب الضمني لخيارات الأسهم S & P 500.
احسب العائدات اليومية لأسهم S & أمب؛ P500 حساب عوائد المتوسط ​​لكل نافذة نظرة (على سبيل المثال 3-12 شهرا) قم بتدوير متوسط ​​حسابات العوائد يوم واحد في كل مرة قسمة متوسط ​​العائد من مستويات فيكس لكل يوم تداول فرز الأسهم حسب العوائد المعدلة - حدد أسهم أعلى وأسفل n قم بتتبع عوائد أداء أعلى وأسفل أداء فترة عقدك (على سبيل المثال 1-مو) قم بتقدير عوائدك التاريخية وتقلبها ومقارنتها بمؤشر مرجعي - في هذه الحالة مؤشر S & أمب؛ P500.
وقد لا يؤدي تقسيم العوائد بمستويات فيكس إلى إنتاج قيم ذات مغزى على نطاق مطلق ولكن على نطاق نسبي ومن أجل ترتيب الأرصدة، فإنه يوفر معلومات مفيدة. وبشكل أكثر تحديدا، فإنه يقلل من تأثير عوائد عالية على أيام متقلبة جدا وترقية عوائد عالية في أيام التداول مع تقلب أقل. ويتشابه هذا المفهوم عند استخدام أي مؤشرات مخاطر أخرى كما ذكر سابقا.
استراتيجية الزخم باستخدام يكا.
تقدير المكونات الرئيسية (في R استخدام احصائيات المكتبة وظيفة برينكومب). قم بتراجع كل سهم مقابل المكونات الرئيسية الأكثر أهمية. استخدام بقايا للحصول على درجة Z أو أي مقياس آخر تطبيع لكل سهم. تعيين عتبة للنتيجة Z لتحديد الأسهم للتجارة (الزناد التداول). حدد الأوزان على أساس درجة Z.
تقلب كاري التجارة.
فولاتيليتي كاري للتجارة هي استراتيجية تداول العقود الآجلة & # 8211؛ وهي أول استراتيجية غير الأسهم المقدمة في هذه المدونة حتى الآن.
استراتيجية العقود الآجلة، المفاهيم الأساسية: التخلف / كونتونغو فيغا تقلب محايد تحمل استراتيجية التداول (أي التحوط ضد التقلب) يتم تداول اثنين من العقود الآجلة مختلفة: ست و لوت؛ العقود الآجلة المتداوله على مؤشر S & P 500 فيكس ست هو المستقبل على المدى القصير و لوت هو المستقبل على المدى الطويل إذا كانت ست / لوت & غ؛ 1 ثم في التخلف حتى شراء ست وبيع لوت إذا ست / لوت و لوت؛ 1 ثم القيام بحمل التجارة: بيع ست وشراء لوت.
المصطلحات الرئيسية الموضحة أدناه:
التراجع: يتداول العقد الآجل دون السعر الفوري المتوقع.
كونتانجو: يتم تداول العقود الآجلة فوق السعر الفوري المتوقع.
فيغا محايدة: الموقف الذي لا يتأثر بالتقلبات التقلبات.
شراء على غاب.
شراء على غاب هو استراتيجية واضحة جدا التي تتطلب تقدير الأيام السابقة أدنى مستوى ومقارنة افتتاح كل يوم على مدى فترة زمنية لهم. وهو يعتمد على انعكاس المتوسط ​​وهو استراتيجية لحظية حيث من المتوقع أن تكون مغلقة خلال اليوم الذي تم فتحه.
وتشير الاستراتيجية إلى شراء 100 سهم من أسهم S & أمب؛ P500 التي تقل أدنى مستوياتها في الأيام السابقة إلى سعر الافتتاح الحالي. الحسابات المطلوبة:
حساب اليوم السابق على مقربة من اليوم الحالي فتح حساب إغلاق لإغلاق العوائد والانحرافات المعيارية حساب فتح لإغلاق العودة لكل يوم تحقق من أن العائد أعلاه هو أقل من الانحراف المعياري 90 يوما من وثيقة.
بناء استراتيجيات التداول المنهجية & # 8211؛ الجزء الأول.
هذه السلسلة من الوظائف هي إعطاء نظرة عامة حول بناء استراتيجيات كمية. هذه الوظيفة ليست حول التفاصيل المعقدة حول كيفية بناء البنية التحتية لمحاكاة مثل هذه الاستراتيجيات أو كيفية التنفيذ من الناحية الفنية، ولكن ينبغي أن يكون مجرد بمثابة التمهيدي لجميع أولئك الذين يطمحون إلى بناء محافظ كمية.
كل استراتيجية تبدأ مع فكرة. وخلافا للتقييم النوعي (على سبيل المثال، فإن مخزونات أبل & # 8217 ستزداد في الشهر التالي) والتي تتضمن بحثا عن المحللين في المقام الأول في أعقاب عدد قليل من الأسهم، فإن الاستراتيجية الكمية هي أكثر مشاركة وتحتاج إلى الاشتراك في القواعد التالية.
وينبغي أن تكون القاعدة العامة التي يمكن تطبيقها على مجموعة واسعة من الأسهم (ما نسميه، الكون) وينبغي ألا تعاني الاستراتيجية من التحيز إلى الأمام. وبعبارة بسيطة، فهذا يعني أنه لا يمكنك استخدام البيانات المستقبلية للتنبؤ بالبيانات المستقبلية. ومع ذلك، يمكن للاستراتيجية استخدام جميع البيانات حتى ذلك الوقت، للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. وينبغي للمرء أن يكون قادرا على التعبير عن القاعدة في شكل رياضي. وينبغي أن يكون ناتج القاعدة مجموعة من المبالغ بالدولار يمكن تخصيصها لكل مخزون في الكون.
لنفترض أن لدينا فكرة بسيطة بأن الأسهم التي ارتفعت مؤخرا سوف تنخفض والعكس بالعكس. هذا النمط من السلوك هو ما يسمى شعبيا انعكاس الشذوذ المتوسط. دعونا نحدد كيف يمكننا & # 8220؛ تحديد & # 8221؛ هذه الفكرة.
الكمي للفكرة.
هناك طرق مختلفة حول كيفية إجراء & # 8220؛ قياس & # 8221؛ هذه الفكرة. ليس هناك طريقة صحيحة في بناء فكرة. معظمها ينطوي على التجربة والخطأ، ونرى كيف العوامل المختلفة تؤثر على فكرة.
دعونا نبدأ بفكرة الإرجاع. هناك طريقة واحدة لتحديد ما هو رياضيا أدناه.
المبلغ المستثمرة للسهم الأول واليوم D (الوزن [i، d]) = & # 8211؛ إرجاع 5 أيام من الأسهم I يوم D؛ لجميع الأسهم أعلى 500 من حيث الحجم (return5 [i، d]).
في هذا التعبير نحدد & # 8220؛ الإرجاع الأخيرة & # 8221؛ كما يعود آخر 5 أيام. الكون هو أكبر 500 سهم تتداول من حيث الحجم في أسواق الأسهم الأمريكية.
أحد الشواغل الفورية لهذه الاستراتيجية هو أننا نلاحظ، فإن مجموع الدولار المستثمر لا يساوي القيمة الافتراضية التي نخطط للاستثمار. حتى تطبيع إلى نظري يمكننا القيام العملية التالية.
الوزن [i، d] = (الوزن [i، d] * القيمة الاسمية) / (المبلغ المطلق لكل الوزن [i، d])
هذا هو! هذه هي النسخة مرحبا العالم من استراتيجية كمية. دعونا نرى كيف ينفذ.
متابعة يتيح النظر في طرق لتحسين الفكرة وجعلها أكثر قابلية للتداول!
استراتيجية انعكاس المتوسط.
ويشير متوسط ​​العائد في الأسهم إلى الافتراض بأن السهم يميل إلى التحرك فوق سعره التاريخي بمرور الوقت. ونتیجة لذلك، یتعین علی المرء تقییم المتوسط ​​التاریخي لسعر المخزون خلال فترة زمنیة، ثم التحقق من کیفیة تباعدھ في نقاط زمنیة مختلفة.
تنفيذ الاختبار السابق لمتوسط ​​العائد على أسهم S & أمب؛ P500:
حساب المتوسط ​​المتداول والانحراف المتداول على أسعار الأسهم التاريخية في كل يوم مقارنة سعر الإغلاق مع المتوسط ​​التاريخي. إذا كان سعر الإغلاق أكبر من المتوسط ​​+ n * الانحراف قصيرة وتغلق عند عبور المتوسط ​​أو في وقت محدد مسبقا إذا كان سعر الإغلاق أقل من المتوسط ​​& # 8211؛ n * الانحراف لفترة طويلة وتغلق عند عبور المتوسط ​​أو في وقت محدد مسبقا.
وبشكل افتراضي، وإذا لم يتم استخدام وقت محدد سلفا، يجب أن تكون جميع العائدات التي يتم تحقيقها إيجابية إذا تجاوز السهم في أي وقت من الأوقات المتوسط ​​التاريخي (خاصة إذا كان استخدام مجموعة بيانات كبيرة من الأسعار التاريخية، على الأرجح حدث في وقت ما) . وقد يكون من المنطقي أيضا تحديد محفز إقفال يستند إلى التوقيت أيضا (على سبيل المثال، فترة 12 شهرا أو أكثر استنادا إلى التقييم الشخصي إذا لم يتراجع السهم في هذه الأثناء). وكما هو الحال دائما، قد يكون من الجيد أيضا تعيين عتبة تستند إلى الخسائر & # 8211؛ أي لا تسمح بتجاوز الخسائر٪ n التي يمكن تحديدها مرة أخرى بناء على تقييم شخصي. ويمكن وضع هذه القيود على غرار الاختبار الخلفي لمعرفة ما سيكون التأثير على ألفا المتولد.
تجارة الزخم.
ويشير الزخم في الأسهم إلى شراء الأسهم التي حققت عوائد مرتفعة في الماضي (عادة على مدى ال 3 إلى 12 شهرا الماضية) وبيع الذين عانوا من عائدات ضعيفة خلال الفترة الزمنية نفسها. وهو اتجاه ملاحظ تجريبيا لارتفاع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع وانخفاض الأسعار إلى الانخفاض أكثر. وقد استخدم المحللون إشارات على أساس ارتفاع 52 أسبوعا في توصيات الشراء والبيع.
اختبار اختبار الزخم على أسهم S & P500:
احسب عوائد يومية من أسهم S & أمب؛ P500 حساب عوائد المتوسط ​​لكل نافذة نظرة (على سبيل المثال 3-12 شهرا) قم بلف حسابات متوسط ​​العائد يوم واحد في المرة فرز الأسهم حسب الإرجاع & # 8211؛ حدد أعلى الأسهم N والأسفل N تتبع عوائد من أعلى وأسفل أداء لفترة القابضة الخاص بك (على سبيل المثال 1-مو) تقدير العائدات التاريخية والتقلبات ومقارنتها مع معيار & # 8211؛ في هذه الحالة مؤشر S & أمب؛ P500. هل هناك استمرار في العودة؟
المواضيع.
المدونات.
مؤلفو مدونتنا:
غشيرباس إكسهانج-تريدد فوندز ليست غويجيل أسيت ألوكاتيون: بلاك & # 8211؛ ليترمان رامزوندارغ اختلافات محددة طريقة & # 8211؛ ماتلاب كود إيداركتوم.
تابعنا على تويتر:
التداول، كوانتسترات، R، وأكثر من ذلك.
التحليل الكمي، إدارة المخاطر، النمذجة، ألغو للتجارة، بلوكشين للتمويل.
التحكيم الإحصائي | إدارة المحافظ | كوانت فينانس.
التحكيم الإحصائي | إدارة المحافظ | كوانت فينانس.
التحكيم الإحصائي | إدارة المحافظ | كوانت فينانس.